重新考虑回归程序化选股
随着周末贸易战谈判说美国暂停增加关税的消息，今天股市开盘继续上涨，我也得以平仓了部分股票和50指数ETF，腾挪出些资金。
于是一个新的课题又重新回归到我的视野里：个股交易。
今年股票上做个股交易做得很少，主要的精力都在期权上面了，下半年着重做备兑交易，一直重仓50ETF。后来又开始在期货上做震荡交易，把方法也延伸到了股票期权上，虽然只有一个50ETF期权可以做，不过倒是也不太差。
但是对比个股，这业绩确实比较差了。期间也帮人看过股票，事后来看，不少个股涨得还是不错的。而今年的贸易战，导致50指数成了定海神针，不怎么跌也不怎么涨。
现在我的交易策略大概归纳下来就是这样：基于趋势化的震荡交易。
背后的逻辑很简单：完全做震荡，万一碰到大趋势，或者阶段趋势，都会让人很郁闷，但是完全做趋势，等一波大行情，实在是遥遥不可及。我的现状并不支持我去做三年不开张、开张吃三年的事情。而震荡交易对我最现实的意义是，提供一个现金流。
50指数的震荡相当小，除非我做50指数期货，否则这个震荡不是不可以做，但是通过50指数期权会好不少。
要阶段趋势和震荡兼备，还是要个股交易。
国庆大假把股票软件里自带的公式拿来挨个看了一遍，因为之前搞程序化交易有相当一段时间，所以现在再看这些，有些公式很简单有些写得很复杂，但是整体来说，靠谱的很少。大部分指标表达的东西和普通的均线指标高度趋同，所以如果就指标来看，我觉得均线类的指标：MA、Boll、MACD这些，基本就差不多了。
回顾过去搞程序化选股的经验，我过去的出发点是如何通过设计一个模型，能够准确发出开仓平仓的交易信号，让程序自动交易。然而在无数次试验后我基本放弃了。
在人工做了这么段时间再来看，我意识到正确的做法应该是这样：
- 通过程序来快速选股，比如满足某种技术条件、满足某种走势条件，或者满足某种基本面条件；
- 选出来的股票可以做成不同的股票池，然后结合盘面、热点题材人工二次筛选；
- 等待合适的入场时机下单交易。
这里的关键应该在第三步。
举个实际的例子，这里随便选了个股票，假设按照常规的50日均线上穿20日均线交易，红色箭头指的位置是交易点，然而如果从我现在交易的思路来看，人工有很大的可能会在黄色箭头的位置下单。
不会那么理想地找到下单点，但是我现在人工交易做震荡，差不多就是这样下单的，比较偏向左侧交易了。另外提高准确率，还需要通过诸如分批买入这样的资金风险控制手段。
股票交易我觉得电脑始终难以产生人工智能的那种对形态的判断，主流的交易策略都是顺势交易，顺势是没错，但是如何做到顺大势逆小势，这个我觉得还是通过人工来吧。
准备建立几个股票池来试试了。
写到这里，看了一眼50指数，终于开始下跌了，上午平的仓总算没错，开的备兑仓也把剩下没平的仓位锁住部分盈利了。希望明天再跌些。。。
还有另外一种选股思路，就是完全从热点里面选出一些看起来靠谱的热点，然后从里面根据走势选出靠谱的股票，建立股票池，等待时机下单。
这种优点是不用编写公式去选股，缺点是现在所谓的热点主题实在太多，刚才看了一下，招商证券股票软件里面的热点主题，已经超过500个。。。有的主题让人搞笑：
这种概念五花八门昙花一现，对于我现在的交易方式并不合适。
再有就是自己根据市场做出某种大的判断，形成自己的关注板块，比如预测元器件生产会比较好，于是选一些个股关注，这样应该是最为省力的一种。
其实想想，五花八门的热点主题，不过是那些大行业版本里的分支演变出来的，再被证券公司或者机构或者舆论进行了某种包装，形成了所谓的主题。
写到文章的末尾，我觉得可能会更倾向于第三种，前面写了那么多，还是通过技术形态去选股的路子，这种比较适合选取那些诸如主力控盘收集筹码的阶段，更偏向冷门股，而后面的两种，思路是反过来的，第二种我觉得实际操作起来实现难度很大，这个我在过去几年里已经尝试过了，特别是2015年的那一波行情。
试试看再说。