2017第三季度交易总结
时间过得真快，居然今天是9月最后一个交易日了。稍微总结一下吧。
还是按股票和期货来分别总结吧。
股票交易对我来说是很纠结的，这样的行情下，看起来跌不下去涨不起来，个股又比较活跃，选股的难度并不小，长话短说，最终选择的方案是FoF + 个股交易。
所谓FoF，就是自己把大部分资金，做了个基金的组合，因为我现在越来越觉得，个人精力有限，能够关注的市场和机会始终是被限定的。举例来说，假设我关注A股的牛皮市里追涨杀跌，做得可能会很辛苦，但是望远处一看，美国股市一直在大涨、港股也在大涨，其涨幅远超过我自己个股的绩效。即使在A股里，也是多个板块在轮动，完全短线交易，很难跟得上。
所以我现在越来越觉得，资金的组合配置，可能没有单炒个股那么刺激，但是如果就业绩和效率来说，未必差。
但是完全抛弃个股交易，似乎又少了交易乐趣，所以最终选择了FoF + 个股交易的方案。
FoF的组合方案如下：
这里只列出了前两个组合下的基金，百分比表示资金占比。没有找到具体的FoF交易的更多资料，我想应该就是根据自己的一个规划来选择基金吧。
会定期review，然后update这些基金。
股票实盘交易目前在ETF和个股上来回折腾，偏向于ETF交易且不设止损，具体绩效暂时看不出什么，不过略有盈利吧。
期货交易这个季度比较大的转变是，由最初的写代码做程序化，转向抛弃写代码，而由人工判断入场离场位置，由文华财经软件来做跟踪执行，算是半自动化吧。
对我来说这是一个蛮大的转变，其原因主要这么几个：
长时间看盘下来，对盘面的走动多多少少有些感觉，同时觉得这些感觉很难用程序化来表示； 趋势化程序交易总是以某种实质性的突破来触发交易，比如均线突破，但是这种突破往往是假突破，导致大量的交易在高点成交。但是人却容易从视觉上判断这种突破是不是值得跟进； 我对于程序化交易的研究的方向，是由繁到简，而我越来越发现，交易的本质就是：在合适的时机，以尽量小的代价，以尽量高的概率，去博取一个合适的波段利润。而对程序化来说，什么算合适，什么情况下算概率比较高，这都很难量化，而人的大脑，对于这种模糊交易，却比较好下判断。 最重要的一点是，目前文华财经的一些功能满足了我的需要：划线下单配合自动跟踪，基本就是一个全自动交易的基础，我只是判断在哪里入场离场。 还有一些改动，比如我的几个账户分别交易不同的品种，以分散风险，同时降低我的心理波动。
上述改动是最近一个月来执行的，这是我和同事那个账户，最近一个季度，从7月到现在的资金曲线，很慢，但是还好，在交易很多次后，没有犯大错误，算是比较好的一个态势吧。
放大的资金曲线，收益不高，资金利用率也不多，尝试中。
我这样到底是返璞归真大道至简，还是一种退步，我暂时不得而知，不过至少交易的时候不像完全程序化在运行的时候，那种随时担心程序干傻事的心态。
昨天期货商品大跌，我还好，做空，但是有些人就不是那么运气了。
新闻蛮悲壮，但是调出橡胶的日K线图，我也挺纳闷的，从今年2月份以来橡胶就进入了一波下跌趋势，到昨天，已经走了5个月，纵然中间有反弹，此时也应该小心行事，为什么这些从业20多年期货交易者还是会重仓逆势交易？
据说是对基本面研究的结果，认为会涨。但是即使这样，就一点没有风险意识吗？做了20多年，应该知道判断错了带来的后果，从而应该提前防范的。
不去多想了，只能作为前车之鉴吧。