一个期货程序化交易人的一天
6月中下以来，我在交易上采取了一些比较大的动作，而又恰逢股市行情的突变，我又恰好做股指期货，使得我最近一段时间，面对最近的行情的跳变，接二连三地在微博上大发感慨。
这两天，股市在大跌后，处于一个横盘状态，网上对于后市的走向，五花八门。 今天又是一个对我神经强烈冲击的一天，因为今天的行情大幅度震荡，几乎触发了我系统里的所有交易类型，上午系统在不停地开仓平仓，账面起起伏伏。
我写下这样的日志，一来是作为自己的一个笔记，二来也是给大家分享一下，看看这个行业大概是怎么个情况。
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今天的交易，对我来说，有以下几个特点：
1、创了我当日最大浮亏的记录；
2、创了我连续几笔交易累计最大亏损的记录；
3、触发了我系统里几乎所有的交易设计情况；
4、有那么15分钟，我以80%的仓位做空，创了我最大开仓量，而且是朝一个方向的裸奔；
5、今天所有的交易全部由电脑完成。我终于再一次管住了自己的爪子。今天的行情对我的系统，是一次相当大的压力测试。
这里想以流水账的形式，尽量避免晦涩的专业术语，简略地描述我这一天是如果渡过的。
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先从昨天过渡一下：
6月26号：
14:50：为了防止明天股市上扬而手中无货，买入300ETF，并随意选了2个股票。买入时感觉心理安慰的作用还大些，因为买入量都相当的低。
15:00：股市收盘，上证以近似无涨跌收盘；
15:15：期货收盘，在这多的15分钟，股指期并无大的变化；
21:00：扫了一眼网上新闻、微博，居然多数声音是看涨的。救市、抄底的声音远远盖过了空头。我心里有点打鼓了。因为手上的持仓是股指期货的空头，换句话说，我是看空的。
23:40：洗澡，想到有种情况可能会对我系统冲击比较大。但是想想可能的概率比较小–结果今天就碰到了。
6月27号：
7:00：梦到一排股价被打到跌停板，然后居然都拉不起来。。。起床。
9:00：商品期货开盘，看了一眼白银，昨天没做，有点可惜了。不过今天也没啥波动。
9:15：股指期货开盘，IF1307跳空10个点开盘，心里一阵不爽，啥也没干，一开盘就损失了不少；
9:35：IF1307最高飚到2180，距昨天收盘高了近60个点，我手上持仓居然转赢为亏，无语。。。
9:45：IF1307被迅速砸到2140，擦把汗，感觉又活过来了。。。
10:20： 多头并不示弱，把价格又拉回到了2170附近。这期间，我的交易系统被反复触发了，“哔哔”提示开仓，“哔哔”提示平仓，巨大的价格跳变，使得我的系统不 断地开仓、平仓，遗憾的是，都是止损平仓。由于多空的激烈争夺，每次价格都是以跳变的形式完成的，结果我账面迅速产生了相当大的亏损。累计下来，就创了我 在这么短时间内的一个累计亏损记录。我很犹豫，是否要停止电脑的交易转为人工？最后决定继续让电脑来。
10:25：价格再次被砸到2150附近；
10:40：价格再次被拉回到2170附近。我再次产生相当大的亏损平仓交易。很是无语。
10:45：空头开始砸盘。我的系统再次做空。
11:30：这次多头似乎没有多少力量，价格一路被砸了下来，到2125附近。
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此时，我账上50%的资金在做空了。
由于价格被砸下来了，我又是空头，所以吃饭时心情不错。
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13:00：空头继续。我把昨天买的两个股票给止损了，结合上午止盈的300ETF，股票上今天几乎账面没变化。
13:35： 我正在网页上浏览，觉得今天差不多就这样的时候，电脑发出了“哔哔”提示音。对我来说真是吓了一跳，因为我认为这个时候不该再开仓了，软件bug？
转到交 易的电脑上看曲线，才发现，昨晚洗澡时候想到的那种特殊情况，居然随着13:30那根大阴线被触发了。如果我此时账面是盈利的，我不会在意这样的开仓。但 是我当时并未摆脱亏损，而且今天是明显的震荡市，这时我的资金近80%的仓位都在做空了。对我来说，完全是在裸奔了。
13:50：这15分钟，是相当难熬的15分钟，因为多头把价格拉起来了，我是一直站着看完这15分钟的行情的。终于，触发了平仓。感觉大大地松了一口气 。估计多头这会也没什么能量了，没有在这个价位暴拉行情，所以这笔交易以微微盈利了结。
这以后，价格就处在一个反复横盘拉锯的局面。
14:45：上午的一笔空头单子触发平仓条件，被系统自动平仓了。感谢这笔单子，把上午的亏损基本拉回了80%。
15:00：股市结束。
15:15：股指期货市场结束，价格微微跌了一点。我的隔夜空头，经历上午的转赢为亏，又转亏为盈。
粗略地算了一下帐，今天大起大落，最后账面以不到10个点差的亏损结束，算是很不错了。
下面是今天的行情走势。
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其实交易久了，对程序化交易也就越来越信任，毕竟我设计的它，知道它会如何去交易，知道它如何会盈利，如何会亏损。担心的，主要是系统会碰到我设计之外的情况，或者碰到那种极端异常的行情。
不过系统交易总归不是摇钱树，总是有各种缺陷的，只是相对我设计的系统而言，我的缺陷比它要多得多。。。
明天会是怎么样，我不知道，也不想去预测，因为系统化交易做久了，思维逐渐由预测行情转为思考如何应对各种行情。这样更为容易一些。
提醒想做期货的朋友：
- 这个战场，实在是太血腥，慎入。尤其是股指期货。
- 在股票市场上，你至少以天为单位来交易，让你有足够的时间去反应。而期货，让你产生巨大亏损的行情，往往都是以秒做单位完成的。
- 提醒在做股票的朋友：不要随便抄底。要抄，也请系好安全带。